Rozbieżność zbieżności średniej ruchomej, zwana również MACD, jest wskaźnikiem tempa podążającym za trendem, szeroko stosowanym przez traderów. Chociaż MACD jest wskaźnikiem opóźnionym, może być bardzo przydatny w identyfikowaniu możliwych zmian trendu.
MACD oscyluje powyżej i poniżej linii zerowej, zwanej również linią środkową. Krótsza średnia ruchoma jest odejmowana od dłuższej średniej ruchomej, aby uzyskać wartość MACD. Linia sygnałowa, która jest wykładniczą średnią kroczącą MACD, uzupełnia wskaźnik.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Niebieska linia to MACD, a czerwona to linia sygnału. Kiedy niebieska linia przecina się nad czerwoną linią, jest to sygnał do kupna, a gdy niebieska linia spada poniżej czerwonej linii, jest to sygnał do sprzedaży. Krzyż nad linią środkową jest również sygnałem kupna.
Przyjrzyjmy się, jak wykorzystać wskaźnik do lepszych wejść i wyjść z różnych pozycji. Następnie zbadamy, w jaki sposób MACD jest analizowany podczas cofnięć i trendu wzrostowego. Na koniec przyjrzymy się pokrótce znaczeniu rozbieżności na MACD.
Dostosowanie wskaźnika do zmienności rynku kryptowalut
W porównaniu do starszych rynków, kryptowaluty są świadkami dużych ruchów w krótkim czasie. Dlatego wejścia i wyjścia powinny być szybkie, aby uchwycić dużą część ruchu, ale bez zbyt wielu transakcji na piłę.
Kiedy zaczyna się nowy trend wzrostowy, zwykle utrzymuje się on przez kilka tygodni lub miesięcy. Jednak każda faza byka ma swój udział w korektach. Handlowcy powinni dążyć do pozostania z trendem i nie dać się zatrzymywać każdemu drobnemu cofnięciu po drodze.
Celem powinno być wejście na pozycję wcześnie, gdy rozpocznie się nowy trend wzrostowy i pozostanie na tej pozycji do momentu zasygnalizowania odwrócenia trendu. Jednak łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Jeśli wskaźnik da zbyt wiele sygnałów, pojawi się kilka niechcianych transakcji, które będą wiązać się z dużymi prowizjami i wyczerpującymi emocjonalnie.
Z drugiej strony, jeśli ramy czasowe zostaną wybrane tak, aby dawać mniej sygnałów, duża część trendu może zostać pominięta, ponieważ wskaźnik będzie powolny w identyfikowaniu odwróceń.
Problem ten został poruszony przez Geralda Appela, twórcę MACD w swojej książce Analiza techniczna: narzędzia dla aktywnych inwestorów.
Appel podkreśla, w jaki sposób dwa wskaźniki MACD mogą być używane podczas silnych trendów, przy czym bardziej czuły jest używany do wejść, a mniej czuły do wyjść.
Powiązane: Nie masz pewności, czy kupić dip? Ten kluczowy wskaźnik handlu ułatwia
Czy dwa MACD są lepsze niż jeden?
Domyślna wartość używana dla wskaźnika MACD przez większość programów do tworzenia wykresów to kombinacja 12-26 dni. Jednak dla kolejnych przykładów użyjmy jednego MACD z kombinacją od 19 do 39 dni, która jest mniej wrażliwa i będzie wykorzystywana do generowania sygnałów sprzedaży. Drugi będzie bardziej czuły, wykorzystując kombinację MACD od 6 do 19 dni, która będzie wykorzystywana do sygnałów kupna.
Bitcoin (BTC) był notowany w niewielkim zakresie we wrześniu 2020 r. i w tym okresie oba wskaźniki MACD były w dużej mierze płaskie. W październiku, gdy para BTC/USDT rozpoczęła trend wzrostowy, MACD dał sygnał kupna, gdy wskaźnik przekroczył linię środkową w połowie października 2020 r.
Po wejściu w transakcję obserwuj, jak MACD zbliżył się do linii sygnałowej czterokrotnie (oznaczone jako elipsy na wykresie) na wrażliwej kombinacji MACD od 6 do 19 dni. Mogło to skutkować wczesnym wyjściem, pozostawiając dużą część zysków na stole, ponieważ trend wzrostowy dopiero się zaczynał.
Z drugiej strony zauważ, że mniej wrażliwa kombinacja 19-39 dni pozostała stabilna podczas trendu wzrostowego. Mogłoby to ułatwić traderowi pozostanie w handlu, dopóki MACD nie spadnie poniżej linii sygnału 26 listopada 2020 r., wywołując sygnał sprzedaży.
W innym przykładzie Binance Coin (BNB) przekroczył linię środkową 7 lipca 2020 r., wywołując sygnał kupna. Jednak wrażliwy MACD szybko odwrócił się i spadł poniżej linii sygnałowej 6 lipca, gdy para BNB/USDT weszła w niewielką korektę.
Dla porównania, mniej czuły MACD utrzymywał się powyżej linii sygnału do 12 sierpnia 2020 r., przechwytując większą część trendu.
Traderzy, którym trudno jest śledzić dwa wskaźniki MACD, mogą również użyć domyślnej kombinacji od 12 do 26 dni. Podróż Litecoina (LTC) od około 75 USD do 413,49 USD wygenerowała pięć sygnałów kupna i sprzedaży. Wszystkie transakcje wygenerowały dobre sygnały wejścia (oznaczone jako elipsy) i wyjścia (oznaczone strzałkami).
Powiązane: 3 sposoby, w jakie inwestorzy wykorzystują średnie kroczące do odczytywania tempa rynkowego
Jak MACD może sygnalizować poprawki?
Handlowcy mogą również używać MACD do kupowania wycofań. Podczas korekt w trendzie wzrostowym MACD spada do linii sygnału, ale gdy cena powraca do trendu wzrostowego, MACD odbija się od linii sygnału. Ta formacja, która wygląda jak hak, może dać dobrą okazję do wejścia.
W powyższym przykładzie Cardano (ADA) przekroczył linię środkową 8 stycznia 2020 r., sygnalizując kupno. Jednak wraz z zatrzymaniem ruchu w górę, MACD spadł blisko linii sygnału 26 stycznia 2020 r., ale nie spadł poniżej niej. Wraz z odreagowaniem ceny MACD oderwał się od linii sygnałowej i wznowił ruch w górę.
Dało to szansę traderom, którzy mogli przegapić zakup krzyża powyżej linii środkowej. Sygnał sprzedaży został wygenerowany 16 lutego, gdy para ADA/USDT zaczynała głęboką korektę.
Rozbieżności MACD mogą również sygnalizować zmianę trendu
Cena Bitcoina nadal osiągała wyższe maksima między 21 lutego 2021 a 14 kwietnia, ale wskaźnik MACD osiągnął w tym okresie niższe maksima, tworząc niedźwiedzią dywergencję. To był znak, że pęd słabnie.
Handlowcy powinni zachować ostrożność, gdy formuje się niedźwiedzia dywergencja i unikać zawierania długich transakcji w takim okresie. Długa niedźwiedzia dywergencja w tym przypadku zakończyła się ogromnym spadkiem.
Litecoin pokazuje, w jaki sposób MACD utworzył zwyżkową dywergencję podczas silnego trendu spadkowego od lipca do grudnia 2019 r. Traderzy, którzy kupili crossovera powyżej linii środkowej, mogli zostać zabici we wrześniu i ponownie w listopadzie.
Pokazuje to, że inwestorzy powinni poczekać, aż akcja cenowa wykaże oznaki zmiany trendu, zanim zacznie działać na rozbieżnościach MACD.
Kilka ważnych dań na wynos
Wskaźnik MACD rejestruje trend, a także może być używany do pomiaru tempa aktywa. W zależności od warunków rynkowych i analizowanych aktywów inwestorzy mogą zmieniać ustawienie okresu MACD. Jeśli moneta szybko się porusza, można użyć bardziej czułego MACD. W przypadku wolno poruszających się, można użyć ustawienia domyślnego lub mniej czułego MACD. Handlowcy mogą również użyć kombinacji mniej wrażliwego i bardziej wrażliwego wskaźnika MACD, aby uzyskać lepsze wyniki.
Nie ma jednak idealnego wskaźnika, który cały czas działa. Nawet przy powyższych permutacjach i kombinacjach transakcje będą poruszać się wbrew oczekiwaniom.
Handlowcy powinni wdrożyć zasady zarządzania pieniędzmi, aby szybko zmniejszyć straty i chronić zyski papierowe, gdy handel się porusza, zgodnie z założeniem.
Przedstawione tutaj poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Cointelegraph.com. Każdy ruch inwestycyjny i handlowy wiąże się z ryzykiem, powinieneś przeprowadzić własne badanie przed podjęciem decyzji.
Przeczytaj o Cointelegraph
