Konvergenční divergence klouzavého průměru, nazývaná také MACD, je indikátorem hybnosti sledujícího trend, který obchodníci hojně využívají. Ačkoli je MACD indikátorem zpoždění, může být velmi užitečný při identifikaci možných změn trendů.
MACD osciluje nad a pod nulovou čarou, známou také jako středová čára. Kratší klouzavý průměr se odečte od delšího klouzavého průměru, aby se dospělo k hodnotě MACD. Signální čára, která je exponenciálním klouzavým průměrem MACD, doplňuje indikátor.
Naši nejlepší obchodní roboti
Modrá čára je MACD a červená čára je signální čára. Když modrá čára překročí červenou čáru, je to signál ke koupi a když modrá čára klesne pod červenou čáru, je to spouštěč prodeje. Kříž nad středovou osou je také nákupním signálem.
Pojďme se podívat na to, jak použít indikátor pro lepší vstupy a výstupy z různých pozic. Poté prozkoumáme, jak je MACD analyzována během zpětných vazeb a v uptrendu. Nakonec se krátce podíváme na důležitost divergencí na MACD.
Přizpůsobení indikátoru volatilitě krypto trhu
Ve srovnání se staršími trhy jsou kryptoměny v krátké době svědky velkých pohybů. Vstupy a východy by proto měly být rychlé, aby zachytily velkou část pohybu, ale bez příliš mnoha obchodů s whipsaw.
Když začne nový uptrend, obvykle zůstane v platnosti několik týdnů nebo měsíců. Každá fáze býka má však svůj podíl oprav. Obchodníci by se měli snažit zůstat u trendu a nenechat se zastavit každým menším návratem na cestě.
Cílem by mělo být vstoupit do pozice hned, jak začne nový uptrend, a zůstat s pozicí, dokud nebude signalizován obrat trendu. To se však snadněji řekne, než udělá. Pokud indikátor dává příliš mnoho signálů, dojde k několika nechtěným obchodům, které způsobí velké provize a emocionálně vyčerpají.
Na druhou stranu, pokud jsou časové rámce zvoleny tak, aby poskytovaly méně signálů, mohla by velká část trendu chybět, protože indikátor bude při identifikaci zvratů pomalý.
Tímto problémem se zabýval tvůrce MACD Gerald Appel ve své knize Technická analýza: Elektrické nástroje pro aktivní investory.
Appel zdůrazňuje, jak lze během silných trendů použít dva indikátory MACD, přičemž pro vstupy se použije ten citlivější a pro východy méně citlivý.
Související: Nejste si jisti nákupem dipu? Tento klíčový indikátor obchodování to usnadňuje
Jsou dva MACD lepší než jeden?
Výchozí hodnota použitá pro indikátor MACD u většiny mapovacích programů je kombinace 12 až 26 dnů. U následujících příkladů však použijeme jednu MACD s 19–39denní kombinací, která je méně citlivá a bude použita pro generování prodejních signálů. Druhá bude citlivější a bude používat 6- až 19denní kombinaci MACD, která bude použita pro nákup signálů.
Bitcoin (BTC) se v září 2020 obchodoval v malém rozmezí a během tohoto období byly oba ukazatele MACD do značné míry stejné. V říjnu, kdy pár BTC / USDT zahájil vzestupný trend, vydal MACD signál k nákupu, když indikátor překročil středovou čáru v polovině října 2020.
Po vstupu do obchodu sledujte, jak se MACD čtyřikrát přiblížil k signální lince (v grafu označena jako elipsy) na citlivé 6- až 19denní kombinaci MACD. To mohlo vyústit v předčasný odchod a ponechat velkou část zisků na stole, protože uptrend teprve začínal.
Na druhou stranu si všimněte, jak méně citlivá 19–39denní kombinace zůstala během uptrendu stabilní. To by obchodníkovi mohlo usnadnit pobyt v obchodě, dokud MACD 26. listopadu 2020 neklesne pod signální linku a nevyvolá signál k prodeji.
V dalším příkladu Binance Coin (BNB) překročil středovou čáru 7. července 2020 a spustil signál k nákupu. Citlivý MACD se však 6. července rychle otočil dolů a ponořil se pod signální linii, protože pár BNB / USDT vstoupil do menší korekce.
Poměrně méně citlivý MACD zůstal nad signální linkou až do 12. srpna 2020, čímž zachytil větší část trendu.
Obchodníci, kterým je obtížné sledovat dva indikátory MACD, mohou také použít výchozí kombinaci 12 až 26 dnů. Cesta litecoinu (LTC) z přibližně 75 $ na 413,49 $ vygenerovala pět signálů nákupu a prodeje. Všechny obchody generovaly dobré vstupní (označené jako elipsy) a výstupní (označené šipkami) signály.
Související: 3 způsoby, jak obchodníci používají klouzavé průměry ke čtení hybnosti trhu
Jak může MACD signalizovat opravy
Obchodníci mohou také použít MACD k nákupu odvolání. Během korekcí v uptrendu klesá MACD na signální linii, ale jak cena pokračuje, uptrend se MACD odskočí od signální linky. Tato formace, která vypadá podobně jako háček, může poskytnout dobrou vstupní příležitost.
Ve výše uvedeném příkladu překročil Cardano (ADA) 8. ledna 2020 středovou osu a signalizoval tak nákup. Jak se však vzestupný pohyb zastavil, MACD 26. ledna 2020 klesl blízko signálního vedení, ale pod ním se nezlomil. Jak se cena vzpamatovala, MACD se odtrhlo od signálního vedení a obnovilo svůj pohyb výše.
To poskytlo příležitost obchodníkům, kteří možná zmeškali nákup kříže nad středovou čarou. Signál prodeje byl vygenerován 16. února, právě když pár ADA / USDT začínal s hlubokou korekcí.
Divergence MACD mohou také signalizovat změnu trendu
Cena bitcoinů mezi 21. únorem 2021 a 14. dubnem pokračovala ve vyšších maximech, ale indikátor MACD během tohoto období dosáhl nižších maxim a vytvořil medvědí divergenci. To bylo znamení, že hybnost oslabovala.
Obchodníci by měli být opatrní, když se vytvoří medvědí divergence, a během takového období by se měli vyhnout dlouhým obchodům. Dlouhá medvědí divergence v tomto případě vyvrcholila masivním poklesem.
Litecoin ukazuje, jak MACD vytvořil silnou divergenci během silného downtrendu od července do prosince 2019. Obchodníci, kteří si koupili crossover nad středovou linií, mohli být v září znovu a znovu v listopadu.
To ukazuje, že obchodníci by měli počkat, až cenová akce projeví známky změny jejího trendu, než začne jednat o divergenci MACD.
Několik důležitých stánek s jídlem
Indikátor MACD zachycuje trend a lze jej také použít k měření hybnosti aktiva. V závislosti na tržních podmínkách a analyzovaném aktivu mohou obchodníci měnit nastavení období MACD. Pokud je mince rychlým tahem, lze použít citlivější MACD. U pomalých pohybů lze použít výchozí nastavení nebo méně citlivý MACD. Obchodníci mohou pro lepší výsledky také použít kombinaci méně citlivého a citlivějšího indikátoru MACD.
Neexistuje však žádný dokonalý indikátor, který by fungoval pořád. I při výše uvedených permutacích a kombinacích se obchody budou pohybovat opačně, než se očekávalo.
Obchodníci by měli nasadit principy správy peněz, aby rychle snižovali ztráty a chránili zisky papírů, když se obchod pohybuje podle předpokladu.
Názory a názory zde vyjádřené jsou výhradně názory autora a nemusí nutně odrážet názory Cointelegraph.com. Každý investiční a obchodní tah zahrnuje riziko, měli byste při rozhodování provést vlastní průzkum.
Přečtěte si o Cointelegraph
