Dokładnie rok temu, 9 stycznia 2021 r., Cointelegraph uruchomił usługę analizy danych opartą na subskrypcji, Markets Pro. Tego dnia cena Bitcoina (BTC) wynosiła około 40 200 USD, a dzisiejsza cena 41 800 USD oznacza wzrost o 4% rok do roku. Strategia automatycznego testowania oparta na kluczowym wskaźniku Markets Pro, VORTECS™ Score, przyniosła 20,573% zwrotu z inwestycji w tym samym okresie. Oto, co to oznacza dla handlowców detalicznych, takich jak ty i ja.
Jak mogę otrzymać moje 20 000% rocznie?
Krótka odpowiedź brzmi – nie możesz. Ani żaden inny człowiek. Nie oznacza to jednak, że inwestorzy kryptowalut nie mogą znacznie ulepszyć swojej gry handlowej altcoinami, stosując te same zasady, które leżą u podstaw tego oszałamiającego zwrotu z inwestycji.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Liczba w nagłówku pochodzi z testów na żywo różnych strategii handlowych opartych na VORTECS™, które rozpoczęły się w dniu premiery platformy. Oto jak to działa.
VORTECS™ Score to wskaźnik handlowy oparty na sztucznej inteligencji, którego zadaniem jest przesiewanie przeszłych wyników każdego zasobu cyfrowego i identyfikacja wielowymiarowych kombinacji wskaźników handlowych i wskaźników nastrojów społecznych, które historycznie były bycze lub niedźwiedzie. Rozważmy na przykład hipotetyczną sytuację, w której za każdym razem, gdy Solana (SOL) widzi dodatkowe 150% pozytywnych wzmianek w tweetach w połączeniu z 20% do 30% wolumenu obrotu w porównaniu z ceną stałą, jej cena gwałtownie wzrasta w ciągu najbliższych dwóch do trzech dni .
Po wykryciu historycznie zwyżkowej aranżacji, takiej jak ta, powiedzmy, w danych SOL w czasie rzeczywistym, algorytm przypisze zasóbowi silny wynik VORTECS™. Konwencjonalny punkt odcięcia dla byka wynosi 80, a im bardziej model jest pewny, że prognozy są korzystne, tym wyższy wynik.
Aby zorientować się, jak działa model, od pierwszego dnia zespół Markets Pro testował na żywo wiele hipotetycznych strategii handlowych opartych na „kupowaniu” wszystkich aktywów, które przekraczają określony wynik VORTECS™, a następnie „sprzedawaniu” ich. określony czas.
Transakcje te były realizowane w arkuszu kalkulacyjnym, a nie na giełdzie (stąd brak opłat za zjedzenie zysków), 24/7 i wymagały skomplikowanego algorytmicznego przywracania równowagi, aby zapewnić, że w dowolnym momencie wszystkie aktywa, które osiągnęły wynik referencyjny, są utrzymywane w równych częściach w portfolio. Krótko mówiąc, podążanie za tymi strategiami było czymś, co mógł zrobić tylko komputer.
Zwycięska strategia „Kup 80, Sprzedaj 24 godziny” polegała na kupowaniu każdego składnika aktywów, który osiągnął wynik 80 i sprzedawaniu go dokładnie 24 godziny później. Algorytm ten przyniósł hipotetyczne 20,573% zysków w ciągu jednego roku. Nawet wśród innych strategii niemożliwych dla człowieka, jest to wartość odstająca: druga najlepsza, „Kup 80, Sprzedaj 12 godzin”, wygenerowała 13 137%, a trzecia, „Kup 80, Sprzedaj 48 godzin”, przyniosła „zaledwie” 5747 %.
W dół do ziemi
Te szalone liczby pokazują, że zwroty, które generowały aktywa o wysokim poziomie VORTECS™, z biegiem czasu nieźle się kumulowały. Ale jaki jest pożytek, jeśli prawdziwi inwestorzy nie mogliby powtórzyć strategii tworzenia mieszanek? Bardziej praktycznym sposobem spojrzenia na wydajność modelu VORTECS ™ są średnie zwroty po wysokich wynikach. Bez wymyślnego równoważenia, tylko zwykła średnia zmiana ceny, którą wszystkie tokeny o wysokim wyniku wykazały X godzin po osiągnięciu wyniku Y. Oto liczby:
Wyglądają na znacznie skromniejsze, prawda? Jednakże, jeśli się nad tym zastanowić, obraz, jaki malują te średnie, jest nie mniej potężny niż oszałamiające hipotetyczne roczne zwroty. Tabela pokazuje solidną, dodatnią dynamikę cen po wysokich wynikach, uśredniając dla wszystkich rodzajów aktywów i we wszystkich sytuacjach rynkowych, które miały miejsce w ciągu roku.
Trend jest nie do pomylenia: tokeny, które osiągnęły wynik VORTECS™ wynoszący 80, 85 i 90, mają tendencję do aprecjacji w ciągu następnych 168 godzin. Wyższe Wyniki wiążą się z większymi zyskami: silniejsza pewność algorytmu co do byczych warunków obserwowanych warunków rzeczywiście wiąże się z większymi zyskami (chociaż wyższe Wyniki są również rzadsze). Innym ważnym czynnikiem jest czas: im dłuższy czas oczekiwania po osiągnięciu progu referencyjnego, tym większy średni zwrot z inwestycji.
POBIERZ MARKETS PRO JUŻ TERAZ
W tym sensie, zamiast próbować podążać za złożoną strategią algorytmiczną „Kup 80, Sprzedaj 24 godziny” (co jest znowu daremnym ćwiczeniem), prawdziwi inwestorzy mogą zmaksymalizować swoje fortuny, kupując przy wyższych Wynikach i trzymając się przez dłuższy czas .
Różna przewidywalność
W osobnym strumieniu wewnętrznych badań Markets Pro sprawdzano, czy niektóre monety są bardziej podatne niż inne na historycznie zwyżkowe warunki handlowe przed gwałtownymi wzrostami cen. Okazało się, że tak się stało, gdy tokeny takie jak AXS, MATIC, AAVE i LUNA przewodziły pod względem najbardziej niezawodnej dodatniej dynamiki cen po historycznie korzystnych konfiguracjach. Ogólnie rzecz biorąc, większość często osiągających wysokie wyniki VORTECS™ zapewnia solidne dodatnie zwroty.
Po całym roku działania te rozbieżne dowody ilościowe – zapierające dech w piersiach zwroty z inwestycji algorytmicznych strategii testowania na żywo, solidne średnie zyski z aktywów VORTECS™ i stałe średnie zwroty z poszczególnych monet po wysokich wynikach – stanowią przekonujący uzasadnienie użyteczności podejścia „rymów historii” w handlu kryptowalutami.
Oczywiście korzystne perspektywy historyczne, uchwycone przez wysoki wynik VORTECS™, nigdy nie gwarantują zbliżającego się rajdu. Jednak dodatkowa para algorytmicznych oczu, które potrafią przejrzeć i porównać miliardy historycznych punktów danych, aby ostrzec Cię o byczych konfiguracjach zasobów cyfrowychzanim się zmaterializująmoże być niesamowicie potężnym dodatkiem do zestawu narzędzi każdego tradera.
Cointelegraph jest wydawcą informacji finansowych, a nie doradcą inwestycyjnym. Nie zapewniamy spersonalizowanych ani zindywidualizowanych porad inwestycyjnych. Kryptowaluty są niestabilnymi inwestycjami i niosą ze sobą znaczne ryzyko, w tym ryzyko trwałej i całkowitej straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. Rysunki i wykresy są aktualne w momencie pisania lub w inny sposób określony. Strategie testowane na żywo nie są rekomendacjami. Skonsultuj się z doradcą finansowym przed podjęciem decyzji finansowych.
Czytaj dalej w odniesieniu do Cointelegraph
