Es hat sich gezeigt, dass sich die Zuweisung von Geldern zu Krypto-Anlagepositionen positiv auf die Wertentwicklung diversifizierter Anlageportfolios auswirkt.
Laut einer Forschungsstudie der Krypto-Asset-Management-Unternehmen Iconic Funds und Cryptology Asset Group ist die Fähigkeit von Krypto-Investitionen, die Performance von Anlageportfolios positiv zu beeinflussen, über mehrere Asset-Allokationsmodelle hinweg.
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Die Fähigkeit von Crypto, die Rentabilität diversifizierter Anlageportfolios zu verbessern, besteht trotz seiner Volatilität, insbesondere des jüngsten Marktcrashs im Mai.
Die Forschungsstudie „Cryptocurrencies and the Sharpe Ratio of Traditional Investment Models“ untersuchte Veränderungen im Risiko-Rendite-Profil mehrerer Portfolioallokationsmethoden durch die Hinzufügung von Kryptowährungsanlagen.
Diese Risiko-Rendite-Untersuchung wurde durch die Messung von Veränderungen der Sharpe-Ratio – dem Maß für die Überschussrendite, die für das Halten eines volatilen Vermögenswerts erzielt wird – durchgeführt, wenn Krypto-Positionen in die verschiedenen Vermögensportfoliomodelle einbezogen wurden.
Da Krypto angeblich eine unkorrelierte Anlageklasse ist, sollte sich die Risiko-Rendite-Performance von Anlageportfolios trotz ihrer scheinbar volatilen Preisbewegungen durch die Hinzufügung von Kryptowährungen verbessern.
Unter der Annahme einer passiven Anlagestrategie bildete die Studie die Veränderungen der Sharpe Ratio für traditionelle Portfoliomodelle mit der Einführung des Krypto-Exposures gegen einen Referenzindex ohne Kryptowährungsallokation ab.
Um die Auswirkungen einer Erhöhung der Kryptopositionen für jedes Portfoliomodell zu untersuchen, hat die Studie auch die Kryptowährungsallokation auf einer Basis von 1 %, 3 % und 5 % neu ausbalanciert.
In der Studie heißt es detailliert: „Dieser Bericht stellt fest, dass sich die Aufnahme von Kryptowährungen in jedes abgedeckte Portfolio positiv auf die Renditen sowie die Risiko-Rendite-Performance des Portfolios ausgewirkt hat“, und fügte hinzu:
„Dieser Befund gilt trotz einer deutlichen Korrektur an den Kryptomärkten Anfang 2021. Darüber hinaus führte die Hinzufügung weiterer Kryptowährungen zu noch höheren Renditen.“
Dem Dokument zufolge verleihen die Ergebnisse der Studie 2021 auch den Schlussfolgerungen der Studie von 2020 Glaubwürdigkeit, die die positiven Auswirkungen von Krypto-Allokationen auf Anlageportfolios trotz des Marktcrashs Mitte März zeigten.
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Krypto-Exposure werden bei institutionellen Anlegern zu einem bedeutenden Trend. Wie Cointelegraph zuvor berichtete, zeigte ein kürzlich veröffentlichter Bericht der Bank of America, dass 20 große börsennotierte Unternehmen in den Vereinigten Staaten erhebliche Investitionen in digitale Vermögenswerte tätigen.
Bereits im September ergab eine Umfrage des europäischen Investmentmanagementunternehmens Nickel Digital Asset Management, dass 62 % der globalen institutionellen Anleger ohne Krypto-Exposure innerhalb der nächsten 12 Monate Vorstöße in Kryptowährung und Blockchain unternehmen werden.
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