Bądźmy szczerzy: bycie na rynku bessy jest głęboko do bani jako inwestorowi kryptograficznemu. Większość strategii, które działają, gdy wszystko jest zielone, prowadzi do strat. Zwiększenie wartości portfela wymaga dwukrotnie więcej pracy przy o połowę mniejszym postępie. Wyczerpuje się niepewność co do tego, jak długo rynek pozostanie w dół. W tych czasach korzystanie z każdego dostępnego narzędzia, które może usprawnić podejmowanie decyzji przez traderów, jest kluczem do sukcesu.
Jednym z takich narzędzi jest wynik VORTECS™, algorytmiczny wskaźnik dostępny dla subskrybentów Cointelegraph Markets Pro, który ma na celu wykorzystanie danych historycznych dotyczących wyników kryptowalut w celu określenia, czy ich obecne warunki są bycze, niedźwiedzie czy neutralne.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Wynik można twórczo wykorzystać na nieskończoną liczbę sposobów, ale jedna hipotetyczna strategia oparta na wykrywaniu najsilniejszych historycznych analogii znacznie przewyższyła zarówno Bitcoina (BTC), który stracił około 25% swojej wartości w pierwszym miesiącu 2022 roku, jak i zagregowany rynek altcoinów, którego straty są porównywalne. Ta strategia, nazwana „Kup 90/Sprzedaj 70”, przyniosła 15% wzrost między 1 a 27 stycznia.
Co oznacza Kup 90/Sprzedaj 70?
Najważniejszą rzeczą w strategiach testowania opartych na wynikach VORTECS™ jest to, że nie są one przeznaczone do bezpośredniej replikacji przez ludzkich traderów. Służą raczej jako narzędzie do oceny ogólnej wydajności modelu na przestrzeni czasu.
Transakcje, które informują o tej strategii, odbywają się na serwerze, a nie na rzeczywistej wymianie. Może być ich dziesiątki dziennie, a portfel testowy jest ponownie równoważony zgodnie z formułą po każdej transakcji. Mimo to wyniki, które generują te testy, mogą dostarczyć przekonującego obrazu wydajności algorytmu.
Sposób działania wskaźnika jest następujący: im wyższy wynik VORTECS™, tym bardziej model ma pewność, że obserwowane warunki są zwyżkowe dla monety, w oparciu o precedens historyczny. Tradycyjnie wynik 80 jest interpretowany jako wysoki poziom zaufania do byczej perspektywy. Takie wyniki są często obserwowane, z około 50 przypadkami w przeciętnym tygodniu.
Wyniki 90 i wyższe są znacznie rzadsze; normalnie jest tylko kilka przypadków w tygodniu. Wskazują, że w przeszłości obserwowana konfiguracja warunków handlowych niezawodnie pojawiała się przed dramatycznymi skokami cen. Strategia Kup 90/Sprzedaj 70 oznacza kupowanie każdego zasobu, którego wynik VORTECS™ osiągnie 90 i sprzedaż go, gdy spadnie poniżej 70. Jeśli algorytm testowy posiada już inny zasób w momencie kolejnego 90 trafienia, portfel jest ponownie równoważony, aby posiada wszystkie kwalifikujące się aktywa w równych proporcjach.
Jak poszło w 2022 roku?
W styczniu 2022 r. 18 aktywów kryptograficznych osiągnęło wynik VORTECS™ 90. Jednym z nich był Voyager Token (VGX), przedstawiony poniżej, który osiągnął próg 25 stycznia w porównaniu z ceną 1,76 USD (czerwone kółko na wykres). Zanim wynik aktywów spadł poniżej 70, cena wzrosła do 1,87 USD. W kolejnych godzinach wzrosła do 2,07 USD, ale ten dodatkowy zysk nie zostałby uwzględniony w wynikach 90/70.
Aktywa, które osiągnęły wynik VORTECS™ 90, są bardziej odporne niż większość innych monet na negatywne trendy występujące na szerszym rynku. Dzięki wyjątkowo zdrowym indywidualnym warunkom tokeny te zapewniły średnio 5% wzrost w ciągu siedmiu dni od osiągnięcia bardzo wysokiego wyniku w 2021 roku.
Oczywiście, wysoka wydajność VORTECS™ Score nigdy nie gwarantuje przyszłych zmian cen. Na przykład wszystkie strategie oparte na kupowaniu z wynikiem 80 przyniosły ujemne zwroty w pierwszych tygodniach 2022 roku. Jednak sukces strategii 90/70 pokazuje, że historyczny precedens może być niezwykle pouczający, nawet przy ogromnej korekcie w krypto rynek.
Cointelegraph jest wydawcą informacji finansowych, a nie doradcą inwestycyjnym. Nie zapewniamy spersonalizowanych ani zindywidualizowanych porad inwestycyjnych. Kryptowaluty są niestabilnymi inwestycjami i niosą ze sobą znaczne ryzyko, w tym ryzyko trwałej i całkowitej straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. Liczby i wykresy są aktualne w momencie pisania lub w inny sposób określony. Strategie testowane na żywo nie są rekomendacjami. Skonsultuj się ze swoim doradcą finansowym przed podjęciem decyzji finansowych.
Kontynuuj czytanie w Cointelegraph
